IntelliJ IDEAでMercurialを使う

IDEAはデフォルトでCVSSubversion、Git、Mercurialに対応しているのですが、Mercurialを使用する場合は別途Mercurialのバイナリが必要なようです。
Windowsの場合はTortoiseHGをインストールしておくとよいと思います。デフォルトではPATHの通った場所にあるhg.exeが自動的に使用されますが、[File]メニュー > [Settings] の [Version Control] > [VCSs] > [Mercurial]で任意のバイナリを指定することもできます。

IDEA上からVCSの操作を行うには[Version Control]メニュー > [Enable Version Control Integration] で使用するVCSの種類を選択します。

IDEAでMercurialを使う場合、はデフォルトではプロジェクトのルートディレクトリがローカルリポジトリのルートとみなしてコマンドを実行するようです。なので、そういう構成になっていないリポジトリリポジトリ内の特定のディレクトリをIDEAのプロジェクトとして開く場合など)は[File]メニュー > [Setting] の [Version Control] でローカルリポジトリのルートディレクトリをMercurialでの管理対象として追加する必要があります。